Menu
11.07.2014| Велимир| 0 комментариев

Оценка кредитоспособности физических лиц Никита Лукашевич

У нас вы можете скачать книгу Оценка кредитоспособности физических лиц Никита Лукашевич в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

Согласно информации об основных результатах анкетирования кредитных организаций по вопросам стресс-тестирования, в году первое место по уровню значимости среди всех банковских рисков занял кредитный риск. Кредитование физических лиц - перспективное направление деятельности мирового банковского сектора. В принятой стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до года этому направлению посвящен отдельный раздел. В документе отмечается, что за последние годы объемы кредитования физических лиц достаточно выросли, но при этом резервы роста остаются значительными.

В последние годы конкуренция на рынке кредитования физических лиц заставила кредитные организации вести более агрессивную кредитную политику, чем прежде, направленную на увеличение кредитного портфеля за счет привлечения в короткие сроки широкого круга заемщиков.

Эта задача была решена за счет упрощения процедуры кредитования, кредитные организации ослабляют требования к обеспеченности кредитов, упрощают процедуры проверки кредитоспособности заёмщиков. По данным Банка России на Уменьшение кредитных рисков -актуальная задача, стоящая перед кредитными организациями. Потребительский кредит для кредитных организаций является не только эффективным средством привлечения новых заемщиков, но и перспективным объектом вложения свободных денежных средств.

В текущих условиях возможности кредитных организаций по вложению свободных денежных средств ограничены. Эффективно инвестировать средства становится труднее. На фоне высоких темпов роста объёмов потребительского кредитования кредитные организации сталкиваются с неготовностью к предоставлению потребительских кредитов. Проблемы возникают в силу специфики потребительских кредитов, что требует специальных методов и моделей управления потребительским кредитованием. Мировой финансовый кризис, связанный с ростом числа дефолтов по ипотечным кредитам в США, продолжает оставаться главной темой на российском финансовом рынке.

Причиной роста дефолтов по ипотечным кредитам в США, по мнению автора, является несовершенная система оценки кредитного риска. Многие заемщики имели просроченную ссудную задолженность, в отношении данных заемщиков выносились судебные решения или осуществлялась процедура обращения взыскания на заложенное имущество, они проходили через процедуру банкротства. Российские кредитные организации, активно заимствующие средства за рубежом по данным Банка России российские кредитные организации задолжали на В сложившихся условиях кредитные организации вынуждены были сократить объемы кредитования, скорректировать условия предоставления кредитов и более тщательно подойти к вопросу оценки кредитоспособности заемщиков.

Сократился срок кредитования и установлен лимит кредитования в размере тыс. В условиях конкурентной борьбы нецелесообразно ужесточать требования к заемщикам и искать дополнительное обеспечение по кредитным операциям, а необходимо совершенствовать подходы к оценке кредитоспособности заемщика. Проблема оценки кредитоспособности заемщика в условиях конкурентной борьбы и мирового финансового кризиса становится актуальнее. В соответствии с последним Базельским соглашением о капитале, известным как Базель II [78, ], для оценки заемщиков при кредитовании рекомендуется использовать подход, основанный на внутренних рейтингах в следующем виде: Это значит, что Базельский комитет по банковскому надзору официально утвердил и рекомендовал к использованию при оценке заемщиков внутрибанковские модели.

Использование подхода предполагает проектирование адекватных математических моделей. Большой интерес к моделям оценки кредитоспособности физических лиц проявляют бюро кредитных историй, которые согласно законодательству могут помещать в основную часть кредитной истории кредитный рейтинг заемщика, и оказывать на договорной основе услуги, которые связаны с разработкой на основе информации, содержащейся в кредитной истории, методик вычисления индивидуальных рейтингов.

Основным условием эффективной деятельности кредитных организаций на рынке потребительского кредитования становится активное изучение вопросов, связанных с разработкой методов и моделей принятия решений по кредитным обращениям, позволяющих осуществлять приемлемый отбор потенциальных заёмщиков. При этом важно не только адекватно оценить соискателя кредита, но и сохранить издержки кредитования на низком уровне и уменьшить время, затрачиваемое на одного соискателя.

Эксперты заявляют, что эффективная маркетинговая программа по продвижению кредитных продуктов бесполезна без соответствующей методической базы, обеспечивающей принятие решения по кредитным обращениям.

Правильным решением для уменьшения уровня кредитных рисков до приемлемого значения является постоянное улучшение качества менеджмента и внедрение современных автоматизированных систем оценки кредитных рисков.

Важно подчеркнуть тот факт, что большинство современных российских исследований в области управления кредитным риском и оценки кредитоспособности заёмщика, к сожалению, сосредоточено на исследовании проблем оценки заёмщиков-юридических лиц, обобщении зарубежных методик их оценки, при этом редко затрагиваются практические и теоретические аспекты управления кредитованием заёмщиков - физических лиц.

Таким образом, отсутствие действенной системы оценки потенциального заёмщика-физического лица на российском рынке потребительского кредитования, вероятность дефолта по выданным кредитам, связь рентабельности кредитных операций и размера резервов на покрытие непогашенных кредитов с качеством оценки кредитного риска, а также значительный интерес кредитных организаций в этом направлении в условиях конкуренции и мирового финансового кризиса обусловливают актуальность появления разработок в области оценки заёмщиков - физических лиц и создают проблему, решение которой имеет важное значение для отечественного банковского сектора.

Практическая значимость, теоретическая и методологическая непроработанность данной проблемы обусловили актуальность темы диссертационного исследования. Методологические и теоретические основы исследования.

Исследования, посвященные анализу риска в банковской сфере с использованием различных методик, связывают с именами следующих отечественных и зарубежных исследователей: Большой вклад в развитие теории нечетких множеств, теорию и практику построения нечетких моделей внесли следующие отечественные и зарубежные ученые: Большое внимание уделяется кредитному скорингу как подходу к оценке кредитного риска.

Эта проблема освещается в работах М. Проблемам экономико-математического моделирования посвящены работы отечественных ученых: Целью диссертационного исследования является разработка комплекса взаимосвязанных экономико - математических моделей оценки кредитоспособности заёмщиков - физических лиц, отвечающего современным требованиям в области управления кредитным риском и направленного на повышение эффективности управления размещением привлечённых ресурсов кредитной организации в форме предоставления потребительских кредитов.

Раскрыть экономическое содержание потребительского кредита, выявить особенности потребительского кредитования с точки зрения заёмщика, кредитной организации и национальной экономики.

Рассмотреть основные тенденции и проблемы современной практики потребительского кредитования. Показать значимость и актуальность проблемы, связанной с оценкой кредитоспособности заёмщиков.

Показать состав моделей оценки кредитоспособности. Раскрыть проблемы их разработки. Представить сравнительный обзор моделей оценки кредитоспособности физических лиц в отечественной и зарубежной практике потребительского кредитования, а также показать необходимость исследований в данной области. Рассмотреть возможность применения подходов, положенных в основу моделей оценки кредитоспособности физических лиц, в отечественной банковской практике.

Дать рекомендации по выбору подхода. Обосновать возможность применения теории нечётких множеств как одного из подходов к оценке кредитоспособности заемщиков. Разработать комплекс экономико - математических моделей, позволяющий определять кредитный рейтинг заёмщиков и условия кредитования с использованием теории нечетких множеств. Разработать организационное и информационное обеспечение предложенной системы оценки кредитоспособности заемщиков. Разработать систему показателей оценки эффективности деятельности кредитного отдела на основе предложенного комплекса экономико - математических моделей.

Объектом исследования являются экономические отношения кредитных организаций, в частности их структурных подразделений по кредитованию, с заёмщиками - физическими лицами. Предметом исследования является процесс оценки кредитоспособности заёмщиков и предоставления потребительского кредита. Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечены применением комплекса методов, соответствующих объекту, цели, задачам и логике исследования, а таюке непротиворечивостью полученных научных результатов.

При решении поставленных задач использовались методы математического анализа, экспертные методы, методы теории нечетких множеств, подходы и методы теории оптимизации. Методологическую основу исследования составили монографии и труды ведущих отечественных и зарубежных учёных в области оценки кредитных рисков, кредитования, экономического анализа, риск-менеджмента, нечеткого моделирования, а таюке методические и аналитические материалы Банка России, кредитных организаций, международных финансово-кредитных институтов и рейтинговых агентств.

Информационной базой исследования являются информационные базы кредитных организаций Санкт-Петербурга; данные , Банка России, Министерства финансов и Федеральной службы государственной статистики; нормативные акты Российской Федерации; положения и инструкции кредитных организаций; бухгалтерские формы отчетности; материалы периодической печати, а также экспертные оценки, расчёты и результаты экспериментов.

Наиболее существенные результаты и научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:. Раскрыты экономическое содержание потребительского кредита и особенности потребительского кредитования.

Выявлены основные тенденции и проблемы современной практики потребительского кредитования. Показана значимость и актуальность проблемы, связанной с оценкой кредитоспособности заёмщиков. На основе анализа содержательной специфики оценки кредитоспособности заёмщиков - физических лиц сформирована концепция применения теории нечетких множеств в потребительском кредитовании, позволяющая, несмотря на некоторую размытость результатов, сделать экономическую оценку кредитоспособности заемщиков более доступной для интерпретации, чем традиционные методы.

Разработана нечетко - множественная модель кредитного рейтинга заемщика, отличительной особенностью которой является возможность получения на основе неточной и ограниченной информации о заемщике комплексной количественно - качественной оценки его кредитоспособности.

Разработана система нечеткого логического вывода, отличающаяся возможностью определения условий кредитования заемщиков на основе кредитных рейтингов и включающая знания экспертов, выраженные в терминах естественного языка. Разработана экономико-математическая модель выбора вариантов кредитования заемщиков, обеспечивающая формирование с учетом кредитной политики и финансовых возможностей заемщиков множества альтернативных вариантов условий кредитования, заданных нечеткими числами, и выбор на основе кредитных рейтингов оптимального варианта кредитования для каждого заемщика с точки зрения чистого ожидаемого дохода кредитной организации.

Разработано организационное и информационное обеспечение предложенного комплекса моделей. Предложена система показателей, характеризующих эффективность эксплуатации комплекса моделей в кредитном отделе. Разработанная модель может стать основой процедуры оценки кредитоспособности предоставления кредита заёмщикам - физическим лицам в кредитных отделах отечественных кредитных организаций и послужить основой для повышения эффективности управления размещением привлечённых ресурсов кредитной организации в форме предоставления потребительских кредитов.

Список полей представлен выше. По умолчанию используется оператор AND. Оператор AND означает, что документ должен соответствовать всем элементам в группе: При написании запроса можно указывать способ, по которому фраза будет искаться. По-умолчанию, поиск производится с учетом морфологии. Для поиска без морфологии, перед словами в фразе достаточно поставить знак "доллар": Для включения в результаты поиска синонимов слова нужно поставить решётку " " перед словом или перед выражением в скобках.

В применении к одному слову для него будет найдено до трёх синонимов. В применении к выражению в скобках к каждому слову будет добавлен синоним, если он был найден. Не сочетается с поиском без морфологии, поиском по префиксу или поиском по фразе.

Для того, чтобы сгруппировать поисковые фразы нужно использовать скобки. Это позволяет управлять булевой логикой запроса. Например, нужно составить запрос: